===== Dinâmicas Não-Lineares em Climatologia e Finanças =====


== participantes ===

  * [[pessoais:joel|Joel Corrêa da Rosa]]
  * [[pessoais:ambatista|Alexandre Moreira Batista]]
  * [[pessoais:manginelli|Higor Manginelli]]
  * [[pessoais:wanderson|Wanderson Rodrigo]]
  * [[pessoais:luizcarlos|Luiz Carlos Fernandes]]
  * [[pessoais:fabioeiji|Fábio Eiji Sudo]]

===== Introdução =====

Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão.


=== palavras-chave ===

modelos não-lineares, modelos de transição, redes neurais artificiais
==== Artigos ====
{{projetos:nonlints:nonlineareconometricmodels.pdf|Nonlinear Econometric Models}}

{{projetos:nonlints:economicsofclimatechanges.pdf|The Economics of Climate Changes}}

[[http://adaptation.nrcan.gc.ca/perspective/directions_2_e.php | Mudanças Climáticas e Perspectivas Canadenses]]

{{projetos:nonlints:probbayesianclimate.pdf|Probabilistic Climate Change Predictions applying Bayesian Model Averaging}}

{{projetos:nonlints:modelling-multiple-regimes-in.pdf|Modelling Multiple Regimes in Business Cycles}}

{{projetos:nonlints:multifractal.pdf|A Multifractal Walk Down in Wall Street}}

{{projetos:nonlints:contagio.pdf|Interdependência entre Mercados Financeiros Brasileiros e Internacionais Usando Modelos Não-Lineares}}

{{projetos:nonlints:exemplosstar.pdf|Modelos STAR}}

{{projetos:nonlints:tesesalazar.pdf|Modelos LSTAR - Tese Esther Salazar - DME/UFRJ}}

{{projetos:nonlints:modelostar.pdf|Modelos STAR-Tree(1)}}

{{projetos:nonlints:modelostartree.pdf|Modelos STAR-Tree(2)}}

{{:projetos:nonlints:relatorioprevisaolstar.pdf|Relatório Técnico: comparação de previsões LSTAR e AR}}

==== Recursos Computacionais ====

{{projetos:nonlints:tsdyn.pdf|Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R}}
{{projetos:nonlints:projetopesquisa2008.pdf|Projeto de Pesquisa}}

==== To do list ====

  * Projeto Batista-Manginelli: utilizar modelos não-lineares que ajustam modelos auto-regressivos por limiar. Estes são os modelos da classe STAR: TAR, SETAR e LSTAR. Estes modelos estão implementados no pacote tsDyn no software R. ([[projeto:nonlints:sumarioproj1|Sumário do Projeto]])

  * Projeto IC: dinâmica não-linear aplicada em séries de retornos; conceitos derivados da Física aplicados à Estatística.

  * Projeto IC: impacto do clima na dinâmica de séries financeiras{{projetos:nonlints:projetopesquisa2008.tex|Projeto IC 2008 (tex)}}.
==== Links de Interesse ====

[[http://www.epa.gov/climatechange/effects/health.html|Efeitos de Mudanças Climáticas na SAÚDE]]

[[http://www.kadimaasset.com.br/front/fundos.html|Fundos Multimercado - kadimaasset]]

==== Referências Bibliográficas ====
<bibtex>
@Book{granger+terasvirta:1993,
author = {Granger, C.W.J. and Teräsvirta, T.},
title = {Modelling Nonlinear Economic Relationships},
note = {},
pages = {},
publisher ={Oxford University Press.},
address = {Oxford},
year = {2006},
}

@article{min+simonis+hense:2007,
author = {Min, Seung-Ki and Simonis, Daniel and Hense, Andreas},
title = {Probabilistic climate change predictions applying Bayesian model averaging},
journal = {Philosophical Transactions of the Royal Society A.}
language = {pt},
volume = {365},
year = {2007},
pages = {2103-2116},
}
</bibtex>