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seminarios:lais2018b [2018/11/06 21:27] (atual)
paulojus criada
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 +Título: Condições de regularidade para o modelo de regressão com parametrização geral
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 +Resumo: Nos últimos anos muitos estudos sobre modelos de regressão têm sido desenvolvidos. Seja no âmbito de novos modelos, generalizações de modelos já existentes, melhoramentos inferenciais,​ entre outros. Em geral tem se buscado modelos flexíveis que melhor se ajustam a situações reais. Lemonte e Patriota (2011) propuseram um modelo de regressão com grande flexibilidade e generalidade,​ o modelo elíptico multivariado com parametrização geral. Obtiveram as expressões da função escore, as matrizes informação observada e esperada. Ainda é apresentado um algoritmo baseado no método escore de Fisher para obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança (EMV). Até o momento nesse modelo não foram estudadas condições de regularidade para a identificabilidade do modelo, para a normalidade assintótica,​ consistência,​ existência e unicidade dos EMV. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é estudar de forma detalhada e sistemática as condições de regularidade descritas para o modelo de regressão elíptico multivariado com parametrização geral. Consideramos inicialmente o modelo de regressão normal multivariado com parametrização geral, o qual é um caso particular do modelo elíptico multivariado. Discutiremos na apresentação a generalidade do modelo, a motivação de obter condições de regularidade para esse modelo e os avanços obtidos até o momento, os quais estão relacionados à normalidade assintótica e unicidade dos EMV. 
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 +Este trabalho está sendo desenvolvido sob orientação do Professor Alexandre Patriota do IME - USP.
  

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