Proporcionar aos estudantes o conhecimento de modelos de séries temporais. Aplicar as metodologias apresentadas por meio do uso da linguagem de programação R. Discutir aplicações.
Conceitos introdutórios. Autocorelação temporal. Estacionaridade e não-estacionaridade. Estimação. Previsão. Modelos ARMA e extensões; ARCH e GARCH. Modelos lineares dinâmicos.
Local: Laboratório B.
Horário: terça-feira 20:45h, sexta-feira 19:00h.
Nota: a nota final será a soma das notas obtidas nos quatro trabalhos assíncronos programados.
Análise
de Séries Temporais
Fernando Lucambio Pérez.
Análise de Séries Temporais
Pedro A. Morettin, Clelia M.C.
Toloi. 2da. Edição, Editora Blucher, 2006.
Brockwell, P.J. and Davis, R.A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag, New York.
A. Ian McLeod, Hao Yu, Esam Mahdi (2012). Handbook of Statistics, Volume 30. Elsevier.
West, M. and Harrison, J. (1997). Bayesian forecasting and dynamic models. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
Using
R for Time Series Analysis
Avril Coghlan.
Quick-R:
Home Page. Advanced Statistics. Time Series and Forecasting
Robert I. Kabakoff.
Introduction
to the fundamentals of time series data and analysis
Aptech
Systems, Inc, PO Box 618, Higley, AZ 85236.
Time
Series Analysis
International Encyclopedia of Education (Third
Edition), 2010.
R-statisticas.co
Selva Prabhakaran.
Time
Series Analysis
Martin Charlton and Alberto Caimo.
A
Course in Time Series Analysis
Suhasini Subba Rao.
Time
Series Analysis
Kevin Kotzé.
Referência: Domínio do tempo
1. 24/02/26. Semana de integração do curso de Estatística e Ciência de Dados
2. 27/02/26. Semana de integração do curso de Estatística e Ciência de Dados
3. 03/03/26. Introdução. Características da série temporal. Análise exploratória de dados.
4. 06/03/26. Modelos estatísticos de séries temporais.
5. 10/03/26.
Suavização
de séries temporais.
Regressão
segmentada. Exemplo:
remessas.
Critério
AIC para a seleção de modelos.
Trabalho
No.1.
6. 13/03/26. Exercícios. Exemplos de estudos descritivos: debitcards e Alasca.
7. 17/03/26. Modelos ARMA: Modelos autorregressivos de médias móveis.
8. 20/03/26. Exercícios.
9. 24/03/26. Previsão e estimação. Modelos ARIMA: Modelos integrados para dados não estacionários.
10. 27/03/26. Exercícios.
Bolsas de Pesquisa na área de
Tecnologia - Inova Talentos Senai SP. O objetivo é conectar
pesquisadores qualificados (graduados, mestres e doutores) a
oportunidades de carreira em empresas de destaque no mercado.
Vagas
de Bolsista e P&D nas empresas ICT Itaú, Bradesco, Cielo, Toyota e
Vibra Energia.
11. 31/03/26. Modelos SARIMA: Modelos SARIMA. Testes de estacionariedade.
12. 03/04/26. Feriado: Paixão de Cristo.
Referência: SSA - Análise de Espectro Singular.
19. 28/04/26. Modelo Gaussiano linear. Modificações de dados ausentes.
20. 01/05/26. Feriado: Dia do Trabalho.
21. 05/05/26. Modelos Estruturais. Modelos dinâmicos com erros correlacionados.
22. 08/05/26. Exercícios.
35. 23/06/26. Exercícios.
36. 26/06/26. Exercícios.
Exame Final: terça-feira 30/06/2026, 20:45hrs no Laboratório B.