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Diferenças
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disciplinas:ce071-2014-01 [2014/03/19 09:57] walmes |
disciplinas:ce071-2014-01 [2014/03/26 14:13] walmes |
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|---|---|---|---|
| Linha 53: | Linha 53: | ||
| * Intervalos de confiança para \beta_j e funções lineares de \beta; | * Intervalos de confiança para \beta_j e funções lineares de \beta; | ||
| * Intervalos de confiança para o valor predito e para observação futura. | * Intervalos de confiança para o valor predito e para observação futura. | ||
| - | - 19/03 | + | - 19/03: |
| + | * Prática de regressão linear múltipla com o R; | ||
| + | * Estudo sobre o preço de imóveis em função da área. | ||
| - 24/03 | - 24/03 | ||
| - 26/03 | - 26/03 | ||
| Linha 92: | Linha 94: | ||
| * Função para quadro de anova particionado. | * Função para quadro de anova particionado. | ||
| * Função para calcular o valor predito com IC. | * Função para calcular o valor predito com IC. | ||
| + | * Entregar o código impresso das funções programadas no dia 24/03/14. | ||
| <code R> | <code R> | ||
| Linha 119: | Linha 122: | ||
| } | } | ||
| </code> | </code> | ||
| + | |||
| + | === Trabalho 2 === | ||
| + | |||
| + | * Fazer estudo de simulação para estudar a distribuição amostral dos estimadores e das estatísticas do testes. | ||
| + | * Verificar que E(\hat\beta) = \beta, var(\hat\beta) = \sigma^2(X'X)^{-1}, e que \hat\betas têm distribuição Normal. | ||
| + | * Verificar que E(\hat\sigma^2) = \sigma^2 e que (n-p)*\hat\sigma/\sigma têm distribuição qui-quadrado. | ||
| + | * Verificar que F = (A\hat\beta-m)'[A(X'X)^{-1}A']^{-1}(A\hat\beta-m)/(r QMRes) têm distribuição F sob H0 que A\betas = m. | ||
| + | * Estudar a distribuição da estatística F = QMReg/QMres e comparar com o F anterior. | ||
| + | * Entregar código impresso com gráficos e tabelas que sobre os resultados solicitados no dia 24/03/14. | ||
| + | |||
| + | <code R> | ||
| + | ## Função que retorna estimativas de parâmetros e estatísticas sob uma | ||
| + | ## amostra aleatória simulada ao ser executada. | ||
| + | mysimula <- function(X, beta, sigma, A, m=beta){ | ||
| + | ... | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | results <- replicate(10000, mysimula) | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | <code R> | ||
| + | da <- data.frame(cat=gl(3,3), x=10*(1:9)) | ||
| + | X <- model.matrix(~x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat+x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat*x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat:x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat/x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~-1+cat/x, da); X | ||
| + | |||
| + | da <- | ||
| + | read.table("http://www.leg.ufpr.br/~walmes/data/business_economics_dataset/EXAMPLES/REALESTA.DAT", | ||
| + | header=FALSE) | ||
| + | names(da) <- c("number","saleprice","landvalue","improvvalue","area") | ||
| + | str(da) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | ===== Links de arquivos e dados disponibilizados pelos alunos ===== | ||
| + | |||
| + | {{threads>pessoais:walmes:ce071-2014-01:discussion}} | ||
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| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
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| + | === Passos para disponibilizar arquivos no DATAFILEHOST === | ||
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| + | - Subir os arquivos (preferencialmente *.txt para dados) site {{http://www.datafilehost.com/|datafilehost}}; | ||
| + | - Seguir as etapas caixas numeradas da figura abaixo: 1 - escolher o arquivo, 2 - fazer upload, 3 - copiar o link para colar na mensagem e 4 - em caso de erro use o link para deletar o arquivo; | ||
| + | - Junto ao link para o arquivo coloque informações sobre o mesmo livro do qual foi retirado, página, número da tabela, nomenclatura das variáveis, contexto, objetivos da análise, unidade de medida das variáveis. As caixas numeradas indicam: 1 - identificação do remetente, 2 - mensagem contendo informações básicas e link para download, 3 - preenchimento de código de segurança e 4 - para concluir com o envio da mensagem. | ||
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| + | {{http://www.leg.ufpr.br/~walmes/ensino/passos_datafilehost.png?800|}} | ||
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| + | {{http://www.leg.ufpr.br/~walmes/ensino/passos_discussao.png?800|}} | ||
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