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Diferenças
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disciplinas:ce071-2014-01 [2014/03/19 10:07] walmes |
disciplinas:ce071-2014-01 [2014/03/24 20:46] walmes |
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|---|---|---|---|
| Linha 53: | Linha 53: | ||
| * Intervalos de confiança para \beta_j e funções lineares de \beta; | * Intervalos de confiança para \beta_j e funções lineares de \beta; | ||
| * Intervalos de confiança para o valor predito e para observação futura. | * Intervalos de confiança para o valor predito e para observação futura. | ||
| - | - 19/03 | + | - 19/03: |
| + | * Prática de regressão linear múltipla com o R; | ||
| + | * Estudo sobre o preço de imóveis em função da área. | ||
| - 24/03 | - 24/03 | ||
| - 26/03 | - 26/03 | ||
| Linha 126: | Linha 128: | ||
| * Verificar que E(\hat\beta) = \beta, var(\hat\beta) = \sigma^2(X'X)^{-1}, e que \hat\betas têm distribuição Normal. | * Verificar que E(\hat\beta) = \beta, var(\hat\beta) = \sigma^2(X'X)^{-1}, e que \hat\betas têm distribuição Normal. | ||
| * Verificar que E(\hat\sigma^2) = \sigma^2 e que (n-p)*\hat\sigma/\sigma têm distribuição qui-quadrado. | * Verificar que E(\hat\sigma^2) = \sigma^2 e que (n-p)*\hat\sigma/\sigma têm distribuição qui-quadrado. | ||
| - | * Verificar que F = (A\hat\beta-m)'[A(X'X)^{-1}A'](A\hat\beta-m)/(r QMRes) têm distribuição F sob H0 que A\betas = m. | + | * Verificar que F = (A\hat\beta-m)'[A(X'X)^{-1}A']^{-1}(A\hat\beta-m)/(r QMRes) têm distribuição F sob H0 que A\betas = m. |
| * Estudar a distribuição da estatística F = QMReg/QMres e comparar com o F anterior. | * Estudar a distribuição da estatística F = QMReg/QMres e comparar com o F anterior. | ||
| + | * Entregar código impresso com gráficos e tabelas que sobre os resultados solicitados no dia 24/03/14. | ||
| <code R> | <code R> | ||
| Linha 137: | Linha 140: | ||
| results <- replicate(10000, mysimula) | results <- replicate(10000, mysimula) | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | <code R> | ||
| + | da <- data.frame(cat=gl(3,3), x=10*(1:9)) | ||
| + | X <- model.matrix(~x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat+x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat*x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat:x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~cat/x, da); X | ||
| + | X <- model.matrix(~-1+cat/x, da); X | ||
| + | |||
| + | da <- | ||
| + | read.table("http://www.leg.ufpr.br/~walmes/data/business_economics_dataset/EXAMPLES/REALESTA.DAT", | ||
| + | header=FALSE) | ||
| + | names(da) <- c("number","saleprice","landvalue","improvvalue","area") | ||
| + | str(da) | ||
| + | |||
| + | |||
| </code> | </code> | ||
