disciplinas:ce071-2014-01

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--- disciplinas:ce071-2014-01 [2014/03/19 10:07]
walmes
+++ disciplinas:ce071-2014-01 [2014/04/23 18:47]
walmes
@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 {{ http://www.visualreporting.dk/en/images/r-project-consultant.png?480|}}
-===== Detalhes da oferta da disciplina =====
+==== Detalhes da oferta da disciplina ====
   * Professor: [[http://www.leg.ufpr.br/~walmes|Walmes Marques Zeviani]], ([[http://www.leg.ufpr.br|LEG: Laboratório de Estatística e Geoinformação]])
@@ Linha 12: / Linha 12: @@
   * Atendimento: Segunda, 19:00-20:30h.
-===== Scripts, notas e documentos ======
+==== Scripts, notas e documentos ====
 <note tip>
@@ Linha 20: / Linha 20: @@
 {{url>http://www.leg.ufpr.br/~walmes/ensino/ce071-2014-01/ 800px, 600px center}}
-===== Histórico das Aulas do Curso ======
+==== Histórico das Aulas do Curso ====
 Abaixo o histórico de atividades realizadas em classe e atividades extra classe aplicadas.
@@ Linha 53: / Linha 53: @@
     * Intervalos de confiança para \beta_j e funções lineares de \beta;
     * Intervalos de confiança para o valor predito e para observação futura.
-  - 19/03
+  - 19/03:
-  - 24/03
+    * Prática de regressão linear múltipla com o R;
-  - 26/03
+    * Estudo sobre o preço de imóveis em função da área.
+  - 24/03:
+    * Fórmulas e matrizes correspondentes ao declarar modelos;
+    * Tipos de parametrizações em modelos lineares para variáveis categóricas;
+    * Prática de regressão linear múltipla com o R.
+  - 26/03:
+    * Prática de regressão linear múltipla com o R;
+    * Estudo sobre o preço de veículos em função da quilometragem e tipo de câmbio;
+    * Especificação e testes de hipóteses entre modelos aninhados.
   - 31/03
   - 02/04
@@ Linha 83: / Linha 91: @@
   - 25/06
-===== Avaliações ======
+==== Links úteis ====
+  * {{http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/examples/chp/|Regression Analysis by Example, by Chatterjee, Hadi and Price}}: scripts;
+  * {{http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/examples/chp/chpsas_dl.htm|Regression Analysis by Example, by Chatterjee, Hadi and Price}}: dados em txt;
+  * {{http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examples/ara/default.htm|Applied Regression Analysis, by Fox}}
+  * {{http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examples/alsm/default.htm|Applied Lin Stat Models, by Neter, Kutner, Nachtsheim, and Wasserman}}
+  * {{http://www.stat.ufl.edu/~winner/Regression_Examples.html|Regression Examples}}: dados e scripts de análises em R e $A$;
+  * {{http://www2.kenyon.edu/Depts/Math/hartlaub/Math305%20Fall2011/R.htm|Resumo de comandos R e pacotes para regressão}};
+  * {{http://cran.r-project.org/doc/contrib/Ricci-refcard-regression.pdf|Cartão de referência para regressão}};
+  * {{http://www.stats.ox.ac.uk/~burke/Linear%20Models/Linear%20Models%20Notes.pdf|Slides de curso completo de Regressão Linear}};
+  * {{http://statweb.stanford.edu/~jtaylo/courses/stats203/notes/diagnostics.pdf|Slides de medidas de diagnóstico}};
+  * {{http://www.stat.purdue.edu/~jennings/stat514/stat512notes/topic5.pdf|Resumo de medidas de diagnóstico}};
+  * {{http://courses.washington.edu/b515/l7.pdf|Exemplos de diagnóstico}};
+  * {{http://statweb.stanford.edu/~jtaylo/courses/stats203/notes/diagnostics.pdf|Resumo de medidas de diagnóstico (com exemplos)}}
+==== Avaliações ====
 === Trabalho 1 ===
@@ Linha 124: / Linha 149: @@
   * Fazer estudo de simulação para estudar a distribuição amostral dos estimadores e das estatísticas do testes.
-  * Verificar que E(\hat\beta) = \beta, var(\hat\beta) = \sigma^2(X'X)^{-1}, e que \hat\betas têm distribuição Normal.
+  * Verificar que <latex>E(\hat\beta) = \beta</latex>, <latex>var(\hat\beta) = \sigma^2(X'X)^{-1}</latex>, e que <latex>\hat\betas</latex> têm distribuição Normal.
-  * Verificar que E(\hat\sigma^2) = \sigma^2 e que (n-p)*\hat\sigma/\sigma têm distribuição qui-quadrado.
+  * Verificar que <latex>E(\hat\sigma^2) = \sigma^2</latex> e que <latex>(n-p)*\hat\sigma/\sigma<\latex> têm distribuição qui-quadrado.
-  * Verificar que F = (A\hat\beta-m)'[A(X'X)^{-1}A'](A\hat\beta-m)/(r QMRes) têm distribuição F sob H0 que A\betas = m.
+  * Verificar que <latex>F = (A\hat\beta-m)'[A(X'X)^{-1}A']^{-1}(A\hat\beta-m)/(r QMRes)</latex> têm distribuição F sob H0 que <latex>A\betas = m</latex>.
   * Estudar a distribuição da estatística F = QMReg/QMres e comparar com o F anterior.
+  * Entregar código impresso com gráficos e tabelas que sobre os resultados solicitados no dia 24/03/14.
 <code R>
@@ Linha 138: / Linha 164: @@
 results <- replicate(10000, mysimula)
 </code>
+=== Trabalho 3 ===
+  * Programar funções para obter:
+    * Resíduos ordinários, padronizados e studentizados;
+    * Valores de alavancagem;
+    * Distância de Cook;
+    * DFfits, DFbetas;
+  * As funções devem receber como argumentos as matrizes X e y e retornas as respectivas medidas;
+  * Alavancagem
+<latex>
+h_i = H_{ii}\\
+h = \text{diag}(H) = \text{diag}(X(X^\top X)^{-1}X^\top)\\
+</latex>
+  * Resíduos crus
+<latex>
+e_i = y_i - \hat{y}_i\\
+e = y - \hat{y}\\
+e = y - X\hat{\beta}
+</latex>
+  * Resíduos padronizados (ou internamente studentizados)
+<latex>
+r_i = \dfrac{e_i}{s(e_i)} = \dfrac{e_i}{\hat{\sigma}\sqrt{1-h_{i}}}
+</latex>
+  * Resíduos studentizados (ou externamente studentizados)
+<latex>
+t_i = \dfrac{e_i}{s(e_i)} = \dfrac{e_i}{\hat{\sigma}_{-i}\sqrt{1-h_{i}}}\\
+\hat{\sigma}_{-i}^2 = \dfrac{(n-p)\hat{\sigma}^2-\frac{e_i^2}{1-h_{i}}}{(n-1)-p}
+</latex>
+  * Distância de Cook
+<latex>
+D_i = \dfrac{(\hat{y}-\hat{y}_{i(-i)})^\top (\hat{y}-\hat{y}_{i(-i)})}{p\hat{\sigma}^2} =
+\dfrac{1}{p}\cdot\dfrac{h_i}{(1-h_i)}\cdot\dfrac{e_i^2}{\hat{\sigma}^2(1-h_i)}
+</latex>
+  * DFfits
+<latex>
+dffits_i = \dfrac{\hat{y}_i-\hat{y}_{i(-i))}}{\hat{\sigma}_{-i}\sqrt{h_i}} = t_i\left( \dfrac{h_i}{1-h_i} \right )^{1/2}
+</latex>
+  * DFbetas
+<latex>
+dbetas_i = \dfrac{\hat{\beta}-\hat{\beta}_{-i}}{\hat{\sigma}_{-i}\sqrt{\text{diag}((X^\top X)^{-1})}}\\
+\hat{\beta}_{-i} = \hat{\beta}-\dfrac{e_i}{1-h_i}\cdot (X^\top X)^{-1} x_i
+</latex>
+<code R>
+##-----------------------------------------------------------------------------
+## Definições da sessão.
+require(lattice)
+require(latticeExtra)
+require(car)
+## Função vif da página da Professora Dra Sueli Giolo.
+source("http://people.ufpr.br/~giolo/CE071/Exemplos/vif.R")
+da <-
+    read.table("http://www.leg.ufpr.br/~walmes/data/MontgomeryASPE5th/Example12.14.txt",
+               header=TRUE, sep="\t")
+names(da) <- tolower(names(da))
+str(da)
+##-----------------------------------------------------------------------------
+</code>
+==== Links de arquivos e dados disponibilizados pelos alunos ====
+{{threads>pessoais:walmes:ce071-2014-01:discussion}}
+~~DISCUSSION~~
+/*
+=== Passos para disponibilizar arquivos no DATAFILEHOST ===
+  - Subir os arquivos (preferencialmente *.txt para dados) site {{http://www.datafilehost.com/|datafilehost}};
+  - Seguir as etapas caixas numeradas da figura abaixo: 1 - escolher o arquivo, 2 - fazer upload, 3 - copiar o link para colar na mensagem e 4 - em caso de erro use o link para deletar o arquivo;
+  - Junto ao link para o arquivo coloque informações sobre o mesmo livro do qual foi retirado, página, número da tabela, nomenclatura das variáveis, contexto, objetivos da análise, unidade de medida das variáveis. As caixas numeradas indicam: 1 - identificação do remetente, 2 - mensagem contendo informações básicas e link para download, 3 - preenchimento de código de segurança e 4 - para concluir com o envio da mensagem.
+{{http://www.leg.ufpr.br/~walmes/ensino/passos_datafilehost.png?800|}}
+{{http://www.leg.ufpr.br/~walmes/ensino/passos_discussao.png?800|}}
+*/

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