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Diferenças
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disciplinas:ce071-2014-01 [2014/04/07 19:14] walmes |
disciplinas:ce071-2014-01 [2014/04/23 18:47] walmes |
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Linha 150: | Linha 150: | ||
* Fazer estudo de simulação para estudar a distribuição amostral dos estimadores e das estatísticas do testes. | * Fazer estudo de simulação para estudar a distribuição amostral dos estimadores e das estatísticas do testes. | ||
* Verificar que <latex>E(\hat\beta) = \beta</latex>, <latex>var(\hat\beta) = \sigma^2(X'X)^{-1}</latex>, e que <latex>\hat\betas</latex> têm distribuição Normal. | * Verificar que <latex>E(\hat\beta) = \beta</latex>, <latex>var(\hat\beta) = \sigma^2(X'X)^{-1}</latex>, e que <latex>\hat\betas</latex> têm distribuição Normal. | ||
- | * Verificar que E(\hat\sigma^2) = \sigma^2 e que (n-p)*\hat\sigma/\sigma têm distribuição qui-quadrado. | + | * Verificar que <latex>E(\hat\sigma^2) = \sigma^2</latex> e que <latex>(n-p)*\hat\sigma/\sigma<\latex> têm distribuição qui-quadrado. |
- | * Verificar que F = (A\hat\beta-m)'[A(X'X)^{-1}A']^{-1}(A\hat\beta-m)/(r QMRes) têm distribuição F sob H0 que A\betas = m. | + | * Verificar que <latex>F = (A\hat\beta-m)'[A(X'X)^{-1}A']^{-1}(A\hat\beta-m)/(r QMRes)</latex> têm distribuição F sob H0 que <latex>A\betas = m</latex>. |
* Estudar a distribuição da estatística F = QMReg/QMres e comparar com o F anterior. | * Estudar a distribuição da estatística F = QMReg/QMres e comparar com o F anterior. | ||
* Entregar código impresso com gráficos e tabelas que sobre os resultados solicitados no dia 24/03/14. | * Entregar código impresso com gráficos e tabelas que sobre os resultados solicitados no dia 24/03/14. | ||
Linha 176: | Linha 176: | ||
* Alavancagem | * Alavancagem | ||
<latex> | <latex> | ||
- | h_i = H_ii\\ | + | h_i = H_{ii}\\ |
- | h = diag(H) = diag(X(X^\top X)^{-1}X^\top)\\ | + | h = \text{diag}(H) = \text{diag}(X(X^\top X)^{-1}X^\top)\\ |
</latex> | </latex> | ||
Linha 189: | Linha 189: | ||
* Resíduos padronizados (ou internamente studentizados) | * Resíduos padronizados (ou internamente studentizados) | ||
<latex> | <latex> | ||
- | r_i = \dfrac{e_i}{s(e_i)} = \dfrac{e_i}{\hat{sigma}\sqrt{1-H_{ii}}} | + | r_i = \dfrac{e_i}{s(e_i)} = \dfrac{e_i}{\hat{\sigma}\sqrt{1-h_{i}}} |
</latex> | </latex> | ||
* Resíduos studentizados (ou externamente studentizados) | * Resíduos studentizados (ou externamente studentizados) | ||
<latex> | <latex> | ||
- | r_i = \dfrac{e_i}{s(e_i)} = \dfrac{e_i}{\hat{\sigma}_{-i}\sqrt{1-H_{ii}}}\\ | + | t_i = \dfrac{e_i}{s(e_i)} = \dfrac{e_i}{\hat{\sigma}_{-i}\sqrt{1-h_{i}}}\\ |
- | \hat{\sigma}_{-i}^2 = \dfrac{(n-p)\hat{\sigma}^2-\frac{e_i}{1-H_{ii}}}{(n-1)-p} | + | \hat{\sigma}_{-i}^2 = \dfrac{(n-p)\hat{\sigma}^2-\frac{e_i^2}{1-h_{i}}}{(n-1)-p} |
</latex> | </latex> | ||
Linha 201: | Linha 201: | ||
<latex> | <latex> | ||
D_i = \dfrac{(\hat{y}-\hat{y}_{i(-i)})^\top (\hat{y}-\hat{y}_{i(-i)})}{p\hat{\sigma}^2} = | D_i = \dfrac{(\hat{y}-\hat{y}_{i(-i)})^\top (\hat{y}-\hat{y}_{i(-i)})}{p\hat{\sigma}^2} = | ||
- | \dfrac{1}{p}\cdot\dfrac{h_i}{(1-h_i)}\cdot\dfrac{e_i^2}{\sigma^2(1-h_i)} | + | \dfrac{1}{p}\cdot\dfrac{h_i}{(1-h_i)}\cdot\dfrac{e_i^2}{\hat{\sigma}^2(1-h_i)} |
</latex> | </latex> | ||
* DFfits | * DFfits | ||
<latex> | <latex> | ||
- | dffits_i = \dfrac{\hat{y}_i-\hat{y}_{i(-i))}}{\sigma_{-i}\sqrt{1-h_i}} = \left( \dfrac{p\cdot D_i \hat{\sigma}^2}{\hat{\sigma}^2_{-i}} \right )^{1/2} | + | dffits_i = \dfrac{\hat{y}_i-\hat{y}_{i(-i))}}{\hat{\sigma}_{-i}\sqrt{h_i}} = t_i\left( \dfrac{h_i}{1-h_i} \right )^{1/2} |
</latex> | </latex> | ||
* DFbetas | * DFbetas | ||
<latex> | <latex> | ||
- | dbetas_i = \dfrac{\hat{\beta}-\hat{\beta}_{-i}}{\sigma_{-i}\sqrt{\text{diag}((X^\top X)^{-1})}}\\ | + | dbetas_i = \dfrac{\hat{\beta}-\hat{\beta}_{-i}}{\hat{\sigma}_{-i}\sqrt{\text{diag}((X^\top X)^{-1})}}\\ |
+ | \hat{\beta}_{-i} = \hat{\beta}-\dfrac{e_i}{1-h_i}\cdot (X^\top X)^{-1} x_i | ||
</latex> | </latex> | ||
- | |||
- | |||
- | </code> | ||
<code R> | <code R> | ||
##----------------------------------------------------------------------------- | ##----------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | ## Definições da sessão. | ||
+ | require(lattice) | ||
+ | require(latticeExtra) | ||
require(car) | require(car) | ||
- | ##----------------------------------------------------------------------------- | + | ## Função vif da página da Professora Dra Sueli Giolo. |
- | ## Dados sobre o preço de leitão (price) de relógios antigos (do avô) em | + | source("http://people.ufpr.br/~giolo/CE071/Exemplos/vif.R") |
- | ## função da idade do relógio (age) e do número de potenciais | + | |
- | ## compradores (bidders). | + | |
da <- | da <- | ||
- | read.table("http://www.leg.ufpr.br/~walmes/data/business_economics_dataset/EXAMPLES/GFCLOCKA.DAT", | + | read.table("http://www.leg.ufpr.br/~walmes/data/MontgomeryASPE5th/Example12.14.txt", |
- | header=FALSE) | + | header=TRUE, sep="\t") |
+ | names(da) <- tolower(names(da)) | ||
str(da) | str(da) | ||
- | |||
- | ## Essa coluna removida é o produto de age*bidders | ||
- | da <- da[,-4] | ||
- | |||
- | names(da) <- c("age", "bidders", "price") | ||
- | str(da) | ||
- | |||
- | ##----------------------------------------------------------------------------- | ||
- | ## Dados sobre o salário em função dos anos de experiência de uma | ||
- | ## amostra de trabalhadores sociais. | ||
- | |||
- | db <- | ||
- | read.table("http://www.leg.ufpr.br/~walmes/data/business_economics_dataset/EXAMPLES/SOCWORK.DAT", | ||
- | header=FALSE) | ||
- | |||
- | names(db) <- c("yrsexp", "salary") | ||
##----------------------------------------------------------------------------- | ##----------------------------------------------------------------------------- |