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projetos:ehlers:volprev [2007/03/09 18:46] ehlers criada |
projetos:ehlers:volprev [2007/09/03 09:15] joel |
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| Linha 5: | Linha 5: | ||
| ==== Introdução ==== | ==== Introdução ==== | ||
| - | O mercado de opções é um local onde negócios são feitos com base na volatilidade, em outras palavras | + | Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços. |
| - | "negocia-se " volatilidade. | + | |
| - | + | ||
| - | O modelo de Black e Scholes é utilizado com a finalidade de projetar preços de | + | |
| - | opções de compra de ativos do mercado financeiro. Um dos "parâmetros" utilizado | + | |
| - | neste modelo é a volatilidade do ativo. | + | |
| - | + | ||
| - | A volatilidade d preço de um ativo é condicionalmente a única componente estocástica | + | |
| - | a ser introduzida na fórmula de Black & Scholes (1973). Isto faz com que a aleatoriedade | + | |
| - | no preço da opção resulte da aleatoriedade na variância do preço do ativo. | + | |
| ==== Objetivos ==== | ==== Objetivos ==== | ||
| - | Previsão de volatilidade através de modelos estatísticos para apreçamento de opções. | + | O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. |
| ==== Participantes ==== | ==== Participantes ==== | ||
| Linha 24: | Linha 15: | ||
| * [[pessoais:joel|Joel Mauricio C. da Rosa]] | * [[pessoais:joel|Joel Mauricio C. da Rosa]] | ||
| * [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] | * [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] | ||
| - | * Ricardo Felippe | + | * Rodrigo Ozon |
| * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | ||
| Linha 90: | Linha 81: | ||
| ==== Cronograma ==== | ==== Cronograma ==== | ||
| - | - 02.03.07 - Apresentação de Conceitos sobre Modelos de Apreçamento (Ricardo Felippe) / Modelos de Volatilidade (Luiz Ledo) | + | 03.09.2007 - {{projetos:volprev:projetomonografiarodrigoozon.doc|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} |
