Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte | ||
projetos:ehlers:volprev [2007/09/03 08:59] joel |
projetos:ehlers:volprev [2007/09/03 09:15] joel |
||
---|---|---|---|
Linha 5: | Linha 5: | ||
==== Introdução ==== | ==== Introdução ==== | ||
- | O mercado de opções é um local onde negócios são feitos com base na volatilidade, em outras palavras | + | Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços. |
- | "negocia-se " volatilidade. | + | |
- | + | ||
- | O modelo de Black e Scholes é utilizado com a finalidade de projetar preços de | + | |
- | opções de compra de ativos do mercado financeiro. Um dos "parâmetros" utilizado | + | |
- | neste modelo é a volatilidade do ativo. | + | |
- | + | ||
- | A volatilidade d preço de um ativo é condicionalmente a única componente estocástica | + | |
- | a ser introduzida na fórmula de Black & Scholes (1973). Isto faz com que a aleatoriedade | + | |
- | no preço da opção resulte da aleatoriedade na variância do preço do ativo. | + | |
==== Objetivos ==== | ==== Objetivos ==== | ||
- | Utilizar um conjunto de metodologias estatísticas para efetuar previsão de volatilidade a ser inserida no modelo Black & Scholes para apreçamento de opçoes. | + | O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. |
==== Participantes ==== | ==== Participantes ==== | ||
Linha 24: | Linha 15: | ||
* [[pessoais:joel|Joel Mauricio C. da Rosa]] | * [[pessoais:joel|Joel Mauricio C. da Rosa]] | ||
* [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] | * [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] | ||
- | * Ricardo Felippe | + | * Rodrigo Ozon |
* [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | ||
Linha 90: | Linha 81: | ||
==== Cronograma ==== | ==== Cronograma ==== | ||
+ | 03.09.2007 - {{projetos:volprev:projetomonografiarodrigoozon.doc|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} | ||