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| ====== Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras ====== | ====== Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras ====== | ||
| - | palavras chaves: Forecasting, Volatility, Black-Scholes, Option Princing, GARCH, Stochastic Volatility, Finance, Bollinger's Bands | + | palavras chaves:Curva de Impacto de Notícia, Volatilidade,Teorias de Expectativas dos Agentes, ARCH, Séries Temporais |
| ==== Introdução ==== | ==== Introdução ==== | ||
| Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços. | Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços. | ||
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| + | ==== O Problema ==== | ||
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| + | A determinação do preço do petróleo foge a regra da lei de oferta e demanda. Conflitos no oriente médio, o crescimento da China e a situação da economia norte-americana são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de sua volatilidade. | ||
| ==== Objetivos ==== | ==== Objetivos ==== | ||
| O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. | O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. | ||
| + | |||
| ==== Participantes ==== | ==== Participantes ==== | ||
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| * Rodrigo Ozon | * Rodrigo Ozon | ||
| * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | ||
| + | * Marcos Maia | ||
| + | * Thiago da Silva Alves | ||
| ==== Recursos no R ==== | ==== Recursos no R ==== | ||
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| * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]] | * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]] | ||
| * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}} | * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}} | ||
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| ==== Links de Interesse ===== | ==== Links de Interesse ===== | ||
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| * [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]] | * [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]] | ||
| * {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}} | * {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}} | ||
| - | + | * {{projetos:volprev:artigomarcelocurado.pdf|Artigo sobre Flutuação de Preço de Ativos - Marcelo Curado}} | |
| ==== Referências Bibliográficas ==== | ==== Referências Bibliográficas ==== | ||
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| } | } | ||
| </bibtex> | </bibtex> | ||
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| ==== Cronograma ==== | ==== Cronograma ==== | ||
| - | 03.09.2007 - {{projetos:volprev:projetomonografiarodrigoozon.doc|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} | + | 19.11.2007 - {{projetos:volprev:pr_projeto_de_monografia.pdf|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} |
| + | 19.11.2007 - {{pessoais:ozon:mono_esqueletao1.pdf|Monografia(Versão Preliminar)}} | ||
