Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte | ||
|
projetos:ehlers:volprev [2007/09/03 09:22] joel |
projetos:ehlers:volprev [2007/12/03 19:40] ozon |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras ====== | ====== Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras ====== | ||
| - | palavras chaves:Teorias de Expectativas dos Agentes, ARCH, Séries Temporais | + | palavras chaves:Curva de Impacto de Notícia, Volatilidade,Teorias de Expectativas dos Agentes, ARCH, Séries Temporais |
| ==== Introdução ==== | ==== Introdução ==== | ||
| Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços. | Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços. | ||
| + | |||
| + | ==== O Problema ==== | ||
| + | |||
| + | A determinação do preço do petróleo foge a regra da lei de oferta e demanda. Conflitos no oriente médio, o crescimento da China e a situação da economia norte-americana são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de sua volatilidade. | ||
| ==== Objetivos ==== | ==== Objetivos ==== | ||
| O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. | O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. | ||
| + | |||
| ==== Participantes ==== | ==== Participantes ==== | ||
| Linha 17: | Linha 22: | ||
| * Rodrigo Ozon | * Rodrigo Ozon | ||
| * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | ||
| + | * Marcos Maia | ||
| + | * Thiago da Silva Alves | ||
| ==== Recursos no R ==== | ==== Recursos no R ==== | ||
| Linha 32: | Linha 39: | ||
| * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]] | * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]] | ||
| * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}} | * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==== Links de Interesse ===== | ==== Links de Interesse ===== | ||
| Linha 42: | Linha 55: | ||
| * [[http://www.risktech.com.br/PDFs/volatilidades.pdf|RiskTech]] | * [[http://www.risktech.com.br/PDFs/volatilidades.pdf|RiskTech]] | ||
| * [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]] | * [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]] | ||
| + | * [[http://pages.stern.nyu.edu/~rengle/]] Site do prof Robert Engle, Prêmio Nobel de Economia, "pai" dos modelos ARCH. | ||
| + | * [[http://www.kevinsheppard.com]] SHEPPARD, K. Univariate Volatility Modeling. Lecture 7, Chapter 5. | ||
| * {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}} | * {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}} | ||
| - | + | * {{projetos:volprev:artigomarcelocurado.pdf|Artigo sobre Flutuação de Preço de Ativos - Marcelo Curado}} | |
| + | * {{projetos:volprev:measures_and_testing_the_impact_of_news_in_volatility_engle.pdf| Artigo sobre os impactos de notícias na volatilidade - Robert Engle}} | ||
| + | |||
| ==== Referências Bibliográficas ==== | ==== Referências Bibliográficas ==== | ||
| Morettin, Pedro A. (2006) Econometria Financeira. 17o SINAPE, 341p. | Morettin, Pedro A. (2006) Econometria Financeira. 17o SINAPE, 341p. | ||
| + | PINDYCK, S.R.,RUBINFELD.L.D, Econometria Modelos e Previsões. ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2004. | ||
| + | |||
| + | GLEISER, I, Caos e Complexidade A evolução do pensamento econômico. Ed. Campus, Rio de Janeiro, 2002. | ||
| + | |||
| + | GUJARATI, D.N. Econometria Básica. ed. Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2000. | ||
| + | |||
| + | ENGLE, R. F., e V.K. NG. Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, Journal of Finance, p, 48, Janeiro de 1993. | ||
| <bibtex> | <bibtex> | ||
| Linha 80: | Linha 105: | ||
| </bibtex> | </bibtex> | ||
| - | ==== Cronograma ==== | ||
| - | 03.09.2007 - {{projetos:volprev:projetomonografiarodrigoozon.doc|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} | ||
| + | ==== Cronograma ==== | ||
| + | |||
| + | 19.11.2007 - {{projetos:volprev:pr_projeto_de_monografia.pdf|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} | ||
| + | 19.11.2007 - {{pessoais:ozon:monografia_final_p_banca.pdf|Monografia-Versão Final}} | ||
