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====== Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras ====== | ====== Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras ====== | ||
- | palavras chaves:Volatilidade,Teorias de Expectativas dos Agentes, ARCH, Séries Temporais | + | palavras chaves:Curva de Impacto de Notícia, Volatilidade,Teorias de Expectativas dos Agentes, ARCH, Séries Temporais |
==== Introdução ==== | ==== Introdução ==== | ||
Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços. | Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços. | ||
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+ | ==== O Problema ==== | ||
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+ | A determinação do preço do petróleo foge a regra da lei de oferta e demanda. Conflitos no oriente médio, o crescimento da China e a situação da economia norte-americana são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de sua volatilidade. | ||
==== Objetivos ==== | ==== Objetivos ==== | ||
O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. | O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. | ||
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==== Participantes ==== | ==== Participantes ==== | ||
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* Rodrigo Ozon | * Rodrigo Ozon | ||
* [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | ||
+ | * Marcos Maia | ||
+ | * Thiago da Silva Alves | ||
==== Recursos no R ==== | ==== Recursos no R ==== | ||
Linha 79: | Linha 86: | ||
} | } | ||
</bibtex> | </bibtex> | ||
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==== Cronograma ==== | ==== Cronograma ==== | ||
03.09.2007 - {{projetos:volprev:projetomonografiarodrigoozon.doc|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} | 03.09.2007 - {{projetos:volprev:projetomonografiarodrigoozon.doc|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} | ||
+ | 15.10.2007 - {{pessoais:ozon:mono_esqueletao.pdf|Monografia(Versão Preliminar)}} | ||