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| O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. | O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados. | ||
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| ==== Participantes ==== | ==== Participantes ==== | ||
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| * [[pessoais:joel|Joel Mauricio C. da Rosa]] | * [[pessoais:joel|Joel Mauricio C. da Rosa]] | ||
| * [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] | * [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] | ||
| - | * Rodrigo Ozon | + | * [[http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4202501A9|Rodrigo Hermont Ozon]] |
| * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]] | ||
| + | * Marcos Maia | ||
| + | * Thiago da Silva Alves | ||
| ==== Recursos no R ==== | ==== Recursos no R ==== | ||
| Linha 36: | Linha 42: | ||
| * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]] | * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]] | ||
| * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}} | * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}} | ||
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| ==== Links de Interesse ===== | ==== Links de Interesse ===== | ||
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| * [[http://www.risktech.com.br/PDFs/volatilidades.pdf|RiskTech]] | * [[http://www.risktech.com.br/PDFs/volatilidades.pdf|RiskTech]] | ||
| * [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]] | * [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]] | ||
| + | * [[http://pages.stern.nyu.edu/~rengle/]] Site do prof Robert Engle, Prêmio Nobel de Economia, "pai" dos modelos ARCH. | ||
| + | * [[http://www.kevinsheppard.com]] SHEPPARD, K. Univariate Volatility Modeling. Lecture 7, Chapter 5. | ||
| * {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}} | * {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}} | ||
| - | + | * {{projetos:volprev:artigomarcelocurado.pdf|Artigo sobre Flutuação de Preço de Ativos - Marcelo Curado}} | |
| + | * {{projetos:volprev:measures_and_testing_the_impact_of_news_in_volatility_engle.pdf| Artigo sobre os impactos de notícias na volatilidade - Robert Engle}} | ||
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| ==== Referências Bibliográficas ==== | ==== Referências Bibliográficas ==== | ||
| Morettin, Pedro A. (2006) Econometria Financeira. 17o SINAPE, 341p. | Morettin, Pedro A. (2006) Econometria Financeira. 17o SINAPE, 341p. | ||
| + | PINDYCK, S.R.,RUBINFELD.L.D, Econometria Modelos e Previsões. ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2004. | ||
| + | |||
| + | GLEISER, I, Caos e Complexidade A evolução do pensamento econômico. Ed. Campus, Rio de Janeiro, 2002. | ||
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| + | GUJARATI, D.N. Econometria Básica. ed. Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2000. | ||
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| + | ENGLE, R. F., e V.K. NG. Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, Journal of Finance, p, 48, Janeiro de 1993. | ||
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| ==== Cronograma ==== | ==== Cronograma ==== | ||
| + | 07.05.2008 - {{projetos:volprev:artigorefeito.pdf|Determinantes dos preços do petróleo no mercado internacional: Uma análise empírica utilizando modelos GARCH. Artigo da monografia}} | ||
| + | 19.11.2007 - {{projetos:volprev:pr_projeto_de_monografia.pdf|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} | ||
| - | 03.09.2007 - {{projetos:volprev:projetomonografiarodrigoozon.doc|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}} | + | 05.12.2007 - {{projetos:volprev:monografia_final_p_banca.pdf| OZON, R. H. Uma análise do comportamento dos preços do petróleo no mercado internacional utilizando o modelo GARCH-M,Monografia de Graduação apresentada ao Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Paraná, novembro de 2007. Versão final da Monografia após Banca Examinadora}} |
| + | 05.12.2007 - {{pessoais:ozon:apres_mono.ppt|Apresentação da Monografia para Defesa}} | ||
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