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* [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]] | * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]] | ||
* {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}} | * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}} | ||
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* [[http://www.risktech.com.br/PDFs/volatilidades.pdf|RiskTech]] | * [[http://www.risktech.com.br/PDFs/volatilidades.pdf|RiskTech]] | ||
* [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]] | * [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]] | ||
+ | * [[http://www.kevinsheppard.com]] SHEPPARD, K. Univariate Volatility Modeling. Lecture 7, Chapter 5.> | ||
* {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}} | * {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}} | ||
- | * {{projetos:volprev:artigomarcelocurado.pdf|Artigo sobre Flutuação de Preço de Ativos}} | + | * {{projetos:volprev:artigomarcelocurado.pdf|Artigo sobre Flutuação de Preço de Ativos - Marcelo Curado}} |
==== Referências Bibliográficas ==== | ==== Referências Bibliográficas ==== | ||
Morettin, Pedro A. (2006) Econometria Financeira. 17o SINAPE, 341p. | Morettin, Pedro A. (2006) Econometria Financeira. 17o SINAPE, 341p. | ||
+ | PINDYCK, S.R.,RUBINFELD.L.D, Econometria Modelos e Previsões. ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2004. | ||
+ | GLEISER, I, Caos e Complexidade A evolução do pensamento econômico. Ed. Campus, Rio de Janeiro, 2002. | ||
+ | GUJARATI, D.N. Econometria Básica. ed. Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2000. | ||
+ | ENGLE, R. F., e V.K. NG. Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, Journal of Finance, p, 48, Janeiro de 1993. | ||
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