projetos:ehlers:volprev

Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?

Você está aqui: start » projetos » ehlers » volprev

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- projetos:ehlers:volprev [2007/11/19 15:15]
ozon
+++ projetos:ehlers:volprev [2007/11/19 15:32]
ozon
@@ Linha 39: / Linha 39: @@
   * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]]
   * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}}
@@ Linha 51: / Linha 53: @@
    * [[http://www.risktech.com.br/PDFs/volatilidades.pdf|RiskTech]]
    * [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]]
+   * [[http://www.kevinsheppard.com]] SHEPPARD, K. Univariate Volatility Modeling. Lecture 7, Chapter 5.
    * {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}}
    * {{projetos:volprev:artigomarcelocurado.pdf|Artigo sobre Flutuação de Preço de Ativos - Marcelo Curado}}
  ==== Referências Bibliográficas ====
 Morettin, Pedro A. (2006) Econometria Financeira. 17o SINAPE, 341p.
+PINDYCK, S.R.,RUBINFELD.L.D, Econometria Modelos e Previsões. ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2004.
+GLEISER, I, Caos e Complexidade A evolução do pensamento econômico. Ed. Campus, Rio de Janeiro, 2002.
+GUJARATI, D.N. Econometria Básica. ed. Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2000.
+ENGLE, R. F., e V.K. NG. Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, Journal of Finance, p, 48, Janeiro de 1993.
 <bibtex>

Diferenças