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joel
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ozon
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  ====== Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras  ======
-palavras chaves: Forecasting, Volatility, Black-Scholes, Option Princing, GARCH, Stochastic Volatility, Finance, Bollinger's Bands
+palavras chaves:Curva de Impacto de Notícia, Volatilidade,Teorias de Expectativas dos Agentes, ARCH, Séries Temporais
  ==== Introdução ====
-O mercado de opções é um local onde negócios são feitos com base na volatilidade, em outras palavras
+Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços.
-"negocia-se "  volatilidade.
-O modelo de Black e Scholes é utilizado com a finalidade de projetar preços de
+==== O Problema ====
-opções de compra de ativos do mercado financeiro.  Um dos "parâmetros" utilizado
-neste modelo é a volatilidade do ativo.
-A volatilidade d preço de um ativo é condicionalmente a única componente estocástica
+A determinação do preço do petróleo foge a regra da lei de oferta e demanda. Conflitos no oriente médio, o crescimento da China e a situação da economia norte-americana são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de sua volatilidade.
-a ser introduzida na fórmula de Black & Scholes (1973). Isto faz com que a aleatoriedade
-no preço da opção resulte da aleatoriedade na variância do preço do ativo.
 ==== Objetivos ====
- Utilizar um conjunto de metodologias estatísticas para efetuar previsão de volatilidade a ser inserida no modelo Black & Scholes para apreçamento de opçoes.
+O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados.
 ==== Participantes ====
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   * Rodrigo Ozon
   * [[pessoais:lledo|Luiz Ledo]]
+  * Marcos Maia
+  * Thiago da Silva Alves
 ==== Recursos no R ====
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   * [[http://www.ipeadata.gov.br/|IPEADATA]]
   * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]]
+  * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}}
 ==== Links de Interesse =====
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    * [[http://www.risktech.com.br/PDFs/volatilidades.pdf|RiskTech]]
    * [[http://www.bollingeronbollingerbands.com|Bollinger]]
+   * [[http://pages.stern.nyu.edu/~rengle/]] Site do prof Robert Engle, Prêmio Nobel de Economia, "pai" dos modelos ARCH.
+   * [[http://www.kevinsheppard.com]] SHEPPARD, K. Univariate Volatility Modeling. Lecture 7, Chapter 5.
    * {{projetos:volprev:bayesianblackscholes.pdf|Artigo sobre abordagem Bayesiana no modelo de Black & Scholes}}
+   * {{projetos:volprev:artigomarcelocurado.pdf|Artigo sobre Flutuação de Preço de Ativos - Marcelo Curado}}
+   * {{projetos:volprev:measures_and_testing_the_impact_of_news_in_volatility_engle.pdf| Artigo sobre os impactos de notícias na volatilidade - Robert Engle}}
  ==== Referências Bibliográficas ====
 Morettin, Pedro A. (2006) Econometria Financeira. 17o SINAPE, 341p.
+PINDYCK, S.R.,RUBINFELD.L.D, Econometria Modelos e Previsões. ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2004.
+GLEISER, I, Caos e Complexidade A evolução do pensamento econômico. Ed. Campus, Rio de Janeiro, 2002.
+GUJARATI, D.N. Econometria Básica. ed. Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2000.
+ENGLE, R. F., e V.K. NG. Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, Journal of Finance, p, 48, Janeiro de 1993.
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 }
 </bibtex>
 ==== Cronograma ====
-.09.2007 - {{projetos:volprev:projetomonografiarodrigoozon.doc|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}}
+.11.2007 - {{projetos:volprev:pr_projeto_de_monografia.pdf|Leitura do Projeto do Aluno Rodrigo Ozon}}
+.12.2007 - {{projetos:volprev:monografia_final_p_banca.pdf| OZON, R. H. **Uma análise do comportamento dos preços do petróleo no mercado internacional utilizando o modelo GARCH-M**,Monografia de Graduação apresentada ao Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Paraná, novembro de 2007. Versão final da Monografia após Banca Examinadora}}
+.12.2007 - {{pessoais:ozon:apres_mono.ppt|Apresentação da Monografia para Defesa}}

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