projetos:ehlers:volprev

Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?

Você está aqui: start » projetos » ehlers » volprev

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- projetos:ehlers:volprev [2007/09/03 09:14]
joel
+++ projetos:ehlers:volprev [2007/09/03 09:18]
joel
@@ Linha 5: / Linha 5: @@
  ==== Introdução ====
-O mercado de opções é um local onde negócios são feitos com base na volatilidade, em outras palavras
+Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços.
-"negocia-se "  volatilidade.
-O modelo de Black e Scholes é utilizado com a finalidade de projetar preços de
-opções de compra de ativos do mercado financeiro.  Um dos "parâmetros" utilizado
-neste modelo é a volatilidade do ativo.
-A volatilidade d preço de um ativo é condicionalmente a única componente estocástica
-a ser introduzida na fórmula de Black & Scholes (1973). Isto faz com que a aleatoriedade
-no preço da opção resulte da aleatoriedade na variância do preço do ativo.
 ==== Objetivos ====
@@ Linha 40: / Linha 31: @@
   * [[http://www.ipeadata.gov.br/|IPEADATA]]
   * [[http://www.globalfindata.com/|Global Financial Data]]
+  * {{projetos:volprev:wti_e_brent_historicos.xls|Preço de barris do tipo Brent e WTI}}
 ==== Links de Interesse =====

Diferenças